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18Sep/140

Voici comment les vendeurs de robots de trading vous mentent

Avec l'actualité sur le trading haute fréquence, les robots de trading ne se sont jamais autant aussi bien vendus ! Débutants et Traders confirmés peuvent se faire tenter par la promesse des robots de trading :

Des résultats exceptionnels sans efforts (1000 % par an parfois  🙄 ), sans passer de temps devant votre écran, sans réfléchir ...

Malheureusement les robots de trading de qualité sont extrêmement rares. Beaucoup de robots disponibles causeront la ruine du trader qui aura fait confiance à cette solution "miracle" alors qu'il est facile de tricher sur les résultats de son robot de trading.

Comment fonctionne un robot de trading ?

Un robot de trading c'est un programme informatique qui va effectuer des trades de manière automatisée sur votre plateforme de trading. Pour effectuer ses trades, le robot de trading (ou EA) utilisera un algorithme qui lui donnera des signaux de trading selon différents signaux : indicateurs techniques (RSI, MACD ...) ou analyse graphique. Le robot n'ayant aucune émotion, il n'y a aucun biais psychologique.

Pour fonctionner, le robot de trading se greffe à la plateforme de trading, MetaTrader par exemple. Pour l'utiliser, il faut soit laisser son ordinateur fonctionner 24h/24 soit utiliser un VPS. Un VPS c'est un ordinateur virtuel qui fonctionne en permanence et que vous pouvez utiliser pour un abonnement mensuel modique.

En apparence cela à tout pour plaire mais pourtant tout n'est pas rose dans le milieu des robots de trading...

 Problème n°1 : les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Cette règle financière est particulièrement importante par rapport aux robots de trading. Le passé, c'est le passé, et ce n'est pas parce qu'un robot de trading a fonctionné dans le passé qu'il va fonctionner de manière identique à l'avenir.

Il est important de rappeler que le marché change et que la plupart des robots ne peuvent pas s'adapter et changer leur stratégie alors qu'un trader peut et doit se remettre en question régulièrement pour adapter sa stratégie de trading.

 Problème N°2 : Il est possible de tricher sur les résultats du robot

Les résultats d'un robot de trading peuvent être manipulés de deux façons : une façon simple et une façon plutôt audacieuse mais qui permet de faire encore plus de ventes pour les fabricants de robots de trading.

Triche "simple" : le backtest

Beaucoup de vendeurs de robot de trading aux performances incroyables vont vous montrer des backtests. Un backtest c'est une simulation du fonctionnement du robot de trading dans le passé. La plupart du temps cette simulation est faite avec des hypothèses de trading  très très spéciales : spread à zéro, aucun requote, aucun slippage. Et quand le robot est utilisé avec un vrai compte, c'est une catastrophe !

En observant le passé, il est très facile de créer un robot qui "collera" au conditions de trading passées et qui fonctionnera parfaitement en apparence.

Illustration du robot de trading "parfait" :

Comme vous le savez, les actions des grandes banques françaises (BNP Paribas, Société Générale) se sont écroulées pendant la crise de 2008. Mais heureusement la plupart ont remonté fortement par la suite.

Connaissant cela, on pourrait faire un backtest sur un robot qui

  • achèterait les actions bancaires lorsqu'elles perdent plus de 70 % de leur valeur
  • qui les revendrait dès qu'elles ont réalisé un bénéfice de xx %

De cette façon, on pourra présenter un robot qui a réalisé des performances de 100 % sur plusieurs actions !

Triche complexe

La plupart des vendeurs "malins" ont compris que le backtest ça ne faisait pas très sérieux alors ils ont trouvé quelque chose d'encore mieux : le compte réel. Il semble impossible de tricher avec un compte réel n'est-ce pas ? Vu que c'est du "vrai argent" ...

Pour "tricher" le créateur du robot va utiliser l'astuce suivante : il va créer plusieurs EA, une dizaine, et va les faire fonctionner sur des dix comptes réels.

Quelques mois après, il lui suffira de choisir le meilleur compte avec le robot ayant obtenu le plus de performances. Il pourra alors vendre le robot de trading et afficher les résultats sur un compte réel.

Il pourra donc vous présenter un compte réel avec 1245 % de performance tout en "oubliant" de mentionner les 9 autres comptes qui ont connu des performances moindres.

Donc la prochaine fois que vous tomberez sur le robot de trading du siècle. Vérifiez bien les informations suivantes avant de confier votre argent à un robot :

  1. Depuis quand le robot a t'il été lancé ? Et pas l'âge du compte de trading, car cela ne veut rien dire (voir plus haut)
  2. S'agit-il de vrais résultats ou de backtests ?
  3. Si le vendeur du robot de l'EA présente un compte réel, Quel est le capital déposé à l'origine ? 

 

Et vous ? Utilisez-vous des robots de trading ?